Naršymo meniu

Prekyba poromis su vidurkiu

Testuojame Forex strategijas su slankiaisiais vidurkiais: ar jos dar neša pelną? Paskelbta: Mykolas Sveiki, mielieji draugai, Forex prekiautojai! Visi, kas nors sykį susidūrė su prekyba finansinėse rinkose, žino, kas yra Slankieji vidurkiaisutrumpintai — MA Moving Average.

Šis klasikinis techninis indikatorius yra tiek plačiai paplitęs, kad yra sutinkamas kone kiekvienoje prekybos strategijoje. Net jeigu strategija ir nenaudoja jų tiesiogiai, greičiausiai surastume joje kitus indikatorius, kurie savo skaičiavimuose naudoja slankųjį vidurkį. Straipsnis prekyba poromis su vidurkiu jus su pagrindiniais slankiųjų vidurkių tipais, skaičiavimais ir taikymu praktikoje.

O šiame straipsnyje sužinosite, kokie įvairūs slankųjų vidurkių tipai būna, atsiradę su technologijos vystymusi, o būtent — su namų kompiuterių atsiradimu. Iš esmės slankieji vidurkiai naudojami, kad sumažinti rinkos triukšmą, kad treideris matytų kainos grafiką suprantamiau, aiškiai matytų kainos judėjimo kryptį.

programos signalai dvejetainėms parinktims

Slankieji vidurkiai sulygina laikinų atkarpų duomenis, todėl tarnauja ir kaip filtras, praleisdamas žemo dažnio aktyvumą ir blokuodamas aukšto dažnio greitai besikeičiančius procesus. Kainos grafike aukšto dažnio procesai atrodo kaip greiti vertikalūs judėjimai, o žemo dažnio — kaip labiau tolygūs trendai arba bangos.

Be galimybių mažinti rinkos triukšmą, slankieji vidurkiai yra paprasti, aiškūs ir funkcionalūs. Tačiau prie viso to, kaip prekyba poromis su vidurkiu bet koks kitas galingas filtracijos metodas, jie turi vieną trūkumą — vėlavimą. Nors kainos grafikas su slankiaisiais vidurkiais yra lygesnis ir geriau tinka dvejetainiai variantai ir forex pro, atsiranda vėlavimas tarp išeities serijos duomenų ir suapvalintų sekančių duomenų.

Toks vėlavimas gali kelti rimtą problemą, kai reikia į įvykius reaguoti greitai, kas dažnai svarbu treideriams.

Skaitytojų nuotraukos

Kai kuriais atvejais vėlavimas nėra problema, pavyzdžiui, sistemose, kur kainos linija kerta slankųjį vidurkį — faktiškai kaina ir turi aplenkti vidurkį, kad tokia strategija veiktų.

Vėlavimas yra labiau problematiškas modeliuose, kur sprendimo priėmimui yra naudojami slankaus vidurkio apsisukimo taškai arba jo nuolydis. Tokiais atvejais vėlavimas reiškia atidėtą atsaką, kas, greičiausiai, duos nuostolingus sandorius. Visi slankieji vidurkiai apvalina laikinas kainų atkarpas su tam tikru prekyba poromis su vidurkiu procesu. Skirtumai yra tik tokie, koks specifinis apvalinimo svoris yra priskiriamas prie kiekvieno iš sumavimo taškų ir kiek gerai formulė adaptuojasi prie sąlygų pasikeitimo.

Skirtumai tarp slankiųjų vidurkių rūšių yra aiškinami skirtingais apvalinimo metodais ir jautrumo didinimu. Prekybos sistemų rūšys, naudojančios slankiuosius vidurkius Prekybos sistemų modeliai, veikiantys pagal slankiuosius vidurkius, generuoja signalus pirkimams arba pardavimams pagal kainos ir slankaus vidurkio santykį arba tarp dviejų ar daugiau slankiųjų vidurkių.

Modeliai būna sekantys trendą ir kontrtrendiniai. Labiausiai populiarūs modeliai seka paskui trendą ir atsilieka nuo rinkos. Iš kitos pusės, modeliai, einantys prieš trendą, prognozuoja apsisukimus.

Tai nereiškia, sekantys paskui rinką modeliai dirba blogiau nei kontrtrendiniai. Patikimi įėjimai į trendą, tegu ir pavėluoti, yra laikomi labiau patikimi ir pelningi, nei bandymai prognozuoti apsisukimus, kurie tik retkarčiais įvyksta laukiamu prekyba poromis su vidurkiu — globalus ekstremumas paprastai būna vienas, tuo tarpu kai lokalių būna daugybė.

Prekyba poromis su vidurkiu sekantys signalų generacijos metodai su slankiaisiais vidurkiais gali būti vykdomi įvairiais būdais. Vienas iš pačių paprasčiausių modelių yra vykdomas pagal slankiųjų vidurkių persikirtimą — treideris perka, kai kaina pakyla aukščiau slankaus vidurkio, ir parduoda, kai kaina nusileidžia žemiau jo. Kitas variantas — vietoj laukimo, kol persikirs slankaus vidurkio linija su kaina, galima naudoti greitojo slankaus vidurkio persikirtimą su labiau lėtesniu.

Prekybos Strategijos Metams

Signalas pirkimui atsiranda, kai greitoji linija pakyla aukščiau lėtesnės, o prekyba poromis su vidurkiu pardavimui — kai greitoji linija nusileidžia žemiau lėtesnės. Dar vienas būdas — naudoti slankųjį vidurkį su į priekį paslinktu slankiuoju vidurkiu su tais pačiais parametrais.

Šiuo atveju signalas pirkimui atsiranda, kai išeitinis greitasis vidurkis pakyla aukščiau paslinktojo, o signalas pardavimui — kai greitaisis nusileidžia žemiau paslinktojo. Pasirenkant poslinkio dydį galima sumažinti apgaulingus persikirtimus, mažinant nuostolingų signalų dažnį. Kartais vienu metu yra naudojami keletas paslinktų vidurkių su įvairiais poslinkiais ir skirtingais periodais, kaip pavyzdžiui, Bilo Viljamso Aligatoriuje arba indikatoriuje Ichimoku.

Slankieji vidurkiai taip pat gali būti naudojami gaunant įėjimo signalus prieštrendinėse sistemose. Kainos dažnai reaguoja į slankaus vidurkio liniją maždaug taip pat, kaip į palaikymo ir pasipriešinimo lygiuskuo ir pagrindžiama įėjimo taisyklė, sutinkamai pagal kurią perkama, kai kaina nusileidžia iki slankaus vidurkio arba kerta jį iš apačios į viršų, ir parduodama, kai kaina pakyla iki slankaus vidurkio arba kerta jį iš viršaus į apačią.

Yra laikoma, kad kainos dažnai atšoka nuo slankaus vidurkio lygio, keisdamos judėjimo kryptį. Ką mes šiandien testuosime? Taigi, šiandien mes su jumis pratestuosime keletą klasikinių metodų naudojant slankiuosius vidurkius prekybos strategijose, kai: kai kaina kerta slankųjį vidurkį; kai prekyba poromis su vidurkiu du slankieji vidurkiai; kai persikerta slankieji vidurkiai su poslinkiu Aligatorius ir Ichimoku ; kai kaina kerta slankųjį vidurkį su poslinkiu; kai dirbama su keletu slankiųjų vidurkiu trys, keturi.

Be pačių testų su strategijomis, mes taip pat pamąstysime apie įvairius filtrus ir būdus, kurie skirti pagerinti strategijų pelningumą. Kaip papildymą prie šios informacijos, mes parinksime ir patikrinsime daugiau kaip dešimt šiuolaikinių prekybos sistemų, kurios sukonstruotos su slankiaisiais vidurkiais ir buvo rastos įvairiuose Forex portaluose ir forumuose. Taigi, šiandien mums reikės išspręsti keletą klausimų, į kuriuos mes su jumis pabandysime gauti atsakymus: ar verta bandyti kurti prekybos sistemas su slankiaisiais vidurkiais ar šis instrumentas jau beviltiškai paseno?

koks yra pasirinkimas pinigų trezor aparatin pinigin

Kaip matome, iškeltų klausimų yra nemažai ir mūsų laukia labai didelis tyrimas. Tuo pačiu reikia pabrėžti, kad šis tyrimas yra atliekamas būtent Forex rinkoje — žaliavų, prekių, akcijų rinkose atsakymai gali kardinaliai skirtis. Tam, prekyba poromis su vidurkiu labai nesiplėsti ir taip plačiame tyrime, mes pasirinksime tik keletą valiutų porųparenkant jas tokiu būdu, kad jų judėjimo charakteris būtų maksimaliai skirtingas.

Be to, valiutų poros turi būti iš pačių populiariausių grupės. Tokiu būdu, mūsų valiutų porų portfelyje yra tradicinės trendinės poros ir fletinės, su santykinai aukštu ir žemu volatilumu, staigiais ir sklandžiais judėjimais dienos viduje. Kainos ir slankaus vidurkio persikirtimas Paprasčiausia prekybos strategija, pagrįsta slankiųjų vidurkių taikymu — kai kaina kertasi su slankiuoju vidurkiu.

Šios prekybos sistemos idėja labai paprasta: slankusis vidurkis trendinėje rinkoje atsilieka nuo kainos dėl slankaus vidurkio prekyba poromis su vidurkiu principo. Todėl laikoma, kad jeigu kaina yra didesnė už savo slankųjį vidurkį, tai trendas kylantis, o jeigu kaina mažesnė slankaus vidurkio, tai trendas krintantis.

Atitinkamai, jeigu kaina kerta savo slankųjį vidurkį, tai laikoma, kad trendo kryptis pasikeitė. Vizualiai, žiūrint į tokį grafiką, yra pagrindo manyti, kad toks prekybos metodas potencialiai gali atnešti mums pelno.

Be to, teoriškai atrodo, kad mes galime paimti didžiulius pajamos internetiniame filiale iš tokių sandorių, jeigu trendas bus geras. Belieka tik vienas klausimas — ar nesuvalgys viso šito pelno apgaulingi sandoriai, kurių gali būti didelis kiekis fletinėse atkarpose? Patikrinsime tai testavimu. Prekybos sistema generuos prekyba poromis su vidurkiu įėjimui, kai dieninė žvakė atsidarys vienoje slankaus vidurkio pusėje, o užsidarys priešingoje.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Signalas prekyba poromis su vidurkiu bus generuojamas kartu su priešingu signalu įėjimui. Toks sistemų tipas vadinasi reversinis — sandoriai bus atidaromi nuolatos, ir kai atsiras naujas signalas įėjimui, bus uždaromas buvęs sandoris ir atidaromas naujas, į prekyba poromis su vidurkiu pusę.

Jokio pozicijų valdymo, pavyzdžiui, slenkančio trailing stopo, pervedimo į nenuostolio zoną, naudojama nebus. Take-profit ir Stop-loss orderiai taip pat nebus naudojami.

Toks automatizuotas sistemos variantas pavojingas — tuo atveju, jeigu užlinktų serveris, ant kurio sistema įdiegta, galima būtų patirti prekyba poromis su vidurkiu nuostolius. Todėl ribojantys orderiai, bent jau stop-loss realioje prekyboje yra būtini. Na, o testavime mes galime šią taisyklę ignoruoti. Taigi, mūsų bazinėje prekybos sistemoje bus tik vienas optimizuojamas parametras — tai slankaus vidurkio periodas.

vaizdo mokymai apie dvejetainius variantus kaip susikurti savo prekybos centrą

Štai rezultatai vienos iš optimizacijų : Toks rezultatas, kai didesnė dalis testų rodo pelną, liudija, kad sistema yra pakankamai stabili ir rezultatai nėra neatsitiktiniai.

Be abejo, sandorių kiekis didėjant slankaus vidurkio periodui mažėja, tačiau net ir esant dideliam periodui nuo ir aukščiau išlieka didelis sandoriųkad pasitikėti prekyba poromis su vidurkiu rezultatais.

Pora USDJPY parodė nedidelį efektyvumą su šia strategija, nežiūrint to, eksponentinis ir suapvalintas slankieji vidurkiai dirba geriau. Čia suvestinė visų porų statistika su paprastu slankiuoju vidurkiu: Dabar pabandysime parinkti keletą tinkamų filtrų ir naudosime tik paprastą slankųjį vidurkį. Dažniausiai Forex literatūroje minimi filtrai yra tokie: prekyba poromis su vidurkiu įėjimas po žvakių, jeigu signalas nedingo: Šis filtras visais atvejais kaip reikiant sumažino apgaulingų signalų kiekį ir padidino galutinį strategijos pelną; — įėjimas po slankaus vidurkio pramušimo ir nuėjus kainai atitinkamą atstumą, priklausomą nuo einamojo volatilumo pagal ATR.

Kai kurie filtrai įėjimui tikrai pagerina sistemos parametrus, jų derinimas taip pat gali duoti labiau optimalius rezultatus.

Testuojame Forex strategijas su slankiaisiais vidurkiais: ar jos dar neša pelną?

Reikia pasakyti, kad geriausiai prekiauti tokia sistema automatizuotai, nes prekyba rankiniu būdu būtų labai sunki psichologiškai. Treideriams, kurie pripratę prie labiau komfortiškos prekybos, tokia sistema nelabai patiks. Nežiūrint to, trendai rinkoje bus visada, ir kaip rodo istorija, atsiras jie reguliariai. O tai reiškia, kad tokia sistema veiks ir uždirbs pinigus kiek tik norima ilgai, niekada neprarasdama savo aktualumo.

Aišku, toli gražu ne kiekvienas treideris galės išlaikyti nuosmukį, trunkantį, sakykime, kelerius metus. Ir pabaigai, grafike aukščiau mes matome bendrą prekybos sistemos statistiką, naudojant patį sėkmingiausią įėjimo filtrą.

Kaip matome — pelningumo kreivei toli gražu iki tobulumo. Faktiškai, sąskaita buvo nuosmukyje nuo iki metų, o tai galėtų ištverti toli gražu ne kiekvienas spekuliantas. Dviejų slankiųjų vidurkių persikirtimas Prieš tai buvusiame pavyzdyje mes naudojome patį paprasčiausią prekybos sistemos su slankiuoju vidurkiu pritaikymo principą, paimtą grynu prekyba poromis su vidurkiu ir su kai kuriais filtrais įėjimui.

Taip, jis iš esmės veikia, kaip ir dauguma techninės analizės indikatorių, bet problemos, kaip visada, slypi niuansuose. O vienas iš niuansų praėjusiame pavyzdyje — tai tas faktas, kad tokio tipo strategijos blogai dirba rinkose, kur nėra ryškaus trendo. Dalinai pašalinti šį trūkumą galima, kai yra naudojami dviejų slankųjų vidurkių persikirtimai. Vienas slankusis vidurkis yra prekyba poromis su vidurkiu, su mažu periodu, rodantis prekyba poromis su vidurkiu suapvalintą grafikos kainos ekvivalentą, o antrasis labiau lėtesnis, naudojamas daugiau trendo prekyba poromis su vidurkiu nustatymui.

Prekybos idėja šiam atvejui taip pat labai paprasta: jeigu greitasis MA atsiranda aukščiau lėtesniojo MA, tai trendas kylantis, o kai žemiau — krintantis. Atitinkamai, greitojo ir lėtojo MA persikirtimo taškai laikomi tendencijos pasikeitimu ir naudojami kaip prekybos sistemos signalai: Dabar pasižiūrėkime į rezultatus: Kaip ir pirmoje mūsų testuotoje sistemoje, pora GBPUSD rodo geriausius rezultatus.

prekyba poromis su vidurkiu

Kitos valiutų poros parodė maždaug vienodus rezultatus, žymiai geresnius, nei teste, kai slankųjį vidurkį kirsdavo kaina. Bendrai, didžioji dalis optimizacijos rezultatų yra aukščiau nulinio pelningumo, o tai rodo prekybos sistemos patenkinamą stabilumą.

Optimizuojant, daugelis neigiamų reikšmių atitiko tuos parametrų rinkinius, kur greitojo MA periodas buvo didesnis už lėtąjį MA, t.

Kaip naudoti dvigubą prekybą judančiu vidurkiu.

Faktiškai, su tinkamais nustatymais, nesėkmingų testų būtų gerokai mažiau. Išvengti tokios situacijos gali padėti sistemos taisyklių modifikacija. Vietoj tiesioginio greitojo MA periodo uždavimo, prekyba poromis su vidurkiu užduosime tam tikrą koeficientą diapazone nuo 0.

Tokiu būdu, greitojo MA periodas niekada neviršys lėtojo MA periodo. Mes gavome labai panašų rezultatų vaizdą, tačiau šį sykį, nesėkmingų testų tapo daug mažiau. Ši sistema jau demonstruoja labiau komfortišką prekybą, nuosmukių periodai čia trumpesni. Tokia statistika jau labiau priimtina treideriui: Taip pat, jeigu surinktume portfelį vien tik iš mūsų pratestuotų valiutų porų, tokios prekybos sistemos charakteristikos galėtų būti gana įdomios iš ilgalaikės investicinės pusės: Be abejo, nuosmukių periodai vis dar pakankamai dideli, bet bendrai sistemos rezultatai atrodo daug geriau, nei pirmajame teste.

Nežiūrint to, čia mes matome labai ilgą nuosmukio periodą nuo iki metų, taip pat nuo metų vidurio iki šiandien, ir nuo metų iki Slankiųjų vidurkių naudojimas su poslinkiu Dar vienas būdas taikyti slankiuosius vidurkius yra pagrįstas paprasto ir paslinkto į priekį atgal MA su tais pačiais parametrais.

Šiuo atveju, signalas pirkimui atsiranda, kai paprastas MA pakyla aukščiau paslinkto į priekį slankaus vidurkio, o signalas pardavimui — kai paprastas MA nusileidžia žemiau MA su poslinkiu.

Pasirenkant poslinkio dydį, galima sumažinti apgaulingų persikirtimų kiekį, mažinant nuostolingų signalų dažnumą. Šios strategijos variantas yra metodas, naudojantis kainos grafiko persikirtimą su paslinktu MA, arba grafikos kainą su paslinktu į priekį kainos grafiku. Verta pažymėti, kad paskutinis variantas prekyba poromis su vidurkiu, naudojamas populiariame indikatoriuje Ichimoku yra ne kas kitas, kaip kitas indikatoriaus Momentum variantas. Kainos grafikas, kartu su paslinktu prekyba poromis su vidurkiu priekį MA, taip pat naudojamas ir Billo Willjamso sistemoje.

Vertinant pačius testo rezultatus, tai jie yra kiek prastesni nei dviejų paprastų slankiųjų vidurkių prekyba: Jeigu sujungtume į vieną portfelį visas pratestuotas prekyba poromis su vidurkiu poras, gautume tokį vaizdą: Vaizdas labai panašus į rezultatus su dviejų MA persikirtimu, bet pelningų sandorių kiekis žemesnis, o vidutinis pelningas sandoris daugiau nei tris kartus didesnis vidutinio nuostolingo.